Wetenschapper, handelaar en auteur Nassim Taleb hamert er al jaren op. Dagrendementen van aandelen volgen niet de normaalverdeling, maar hebben fat tails. Exceptionele bewegingen komen veel vaker voor dan je op basis van de statistiek zou verwachten. Juist omdat crashes sporadisch voorkomen, is er veel te weinig data om betrouwbare wiskundige modellen op te […]